ビットコインとアルトコイン：このポートフォリオ手法は、ROIを最大化する可能性があります

理想的なポートフォリオ、完璧な投資、高い投資収益率を望まないのは誰ですか？ ほとんどの人は、ROIに対するリスクのバランスが取れた完璧な投資ポートフォリオを持ち、30代の終わりにビーチで引退することを夢見ています。 アイデアは喜ばしいものですが、完璧なポートフォリオを求めて正しく理解できるのは、戦略です。

投資を整理して戦略を立てる方法はたくさんありますが、何十年も前から存在している方法が1つあり、それは単純な60/40ポートフォリオです。 ポートフォリオの60％を株式に割り当て、残りの40％を債券に割り当てるという考え方です。 株式は伝統的に成長を生み出すと信じられていますが、債券はボラティリティを減らして収入を生み出すためにあります。

従来の60/40手法はスムーズな成長をもたらすと言われていますが、ポートフォリオの一部が暗号通貨に割り当てられているとするとどうなりますか。 ROIは増加しますか、それともリスクが大きすぎますか？ 確認してみましょう…

ポートフォリオのビットコインはこの違いを生むことができます

ポートフォリオの一部をビットコインに割り当てると、リスクのスケールを少し上げながら、総収益を大幅に増やすことができます。 最近、Ecoinometricsの更新により、ポートフォリオの5％をビットコインに割り当て、債券に37.5％、株式に57.5％を割り当てることが良い戦略である可能性があることが強調されました。 ビットコインのROIがゼロであっても、それはとにかくポートフォリオの5％です。

出典：Ecoinometrics

さらに、5％のリスクの場合、2つの半分のサイクルの後、トータルリターンは従来の60/40（上のチャートに見られるように）より2.5倍高くなり、かなり良いことを強調しました。 しかし、賭け金が増えるとどうなりますか？ 60/40戦略に従って、60％を株式に、40％をビットコインに割り当てた場合はどうなりますか？ その場合、下のチャートに見られるように、リターンはチャートから外れます。

出典：Ecoinometrics

それだけではありません。ローリングパフォーマンスベースで同じ統計を見ると、1年間のローリングリターンを取ることで、従来の方法よりも優れたパフォーマンスが強調されました。 ご覧のとおり、BTCへの5％の割り当ては、1年間のマイナスのリターン領域にあまり頻繁に落ち込むことはありません。 5％の割り当て設定は、ほとんどの場合、従来の60/40を上回っています。

リスクはどうですか？

5％の割り当ては、すべてを組み合わせて見ると最も安全な方法のように見えますが、40％の割り当ては、より高いリターンを獲得するように設定されています。 ここでの問題は、ビットコインとほとんどすべての暗号通貨が従来の資産よりも高い市場リスクにさらされていることです。 つい最近の弱気相場では、ビットコインのROIは十分に高くありませんでした。 実際、これを書いている時点で、BTCの3か月のROIは-0.69％でした。

出典：Ecoinometrics

ここで本当に重要なのはポートフォリオのリスク調整後リターンであり、それがあなたの戦略である場合、BTCで40％であることは過去8年間で明らかに勝者です。 エコイノメトリックスは、ソルティノレシオを使用してリスク調整後リターンを測定し、5％と40％の両方のビットコインを追加すると、従来の60/40ポートフォリオと比較してリスク調整後リターンが2倍になることを強調しました。 これはさらに、ビットコインへの小さなポートフォリオ配分でも高いリターンを得ることができることを意味しました。

アルトコインを追加することは、ゲームチェンジャーになる可能性がありますか？

したがって、ポートフォリオにビットコインを追加することは非常に収益性の高い戦略ですが、ゲームにさらにリスクを追加するとどうなりますか？ 高収益と大規模なラリーに関してはビットコインがキングコインですが、アルトコインも遅れることはありません。 特に、ポートフォリオを60/40に再配置し、40％がアルトコインを含む暗号通貨に割り当てられるようにすることは、別の有益な戦略になる可能性があります。

プレス時、イーサリアムの97％ ホルダー ADAの場合、同じ数が96％でしたが、収益を上げていました。 同様に、LitecoinとChainlinkは、60％を超える収益性を強調し、ポートフォリオに適切に割り当てました。 この記事。

この種のポートフォリオへの最終的な呼びかけは常に投資家ですが、すべてのオプションを検討することは決して悪いことではありません。 さらに、イーサリアムやカルダノのような代替案が機関投資家の利益の面でかなりうまく機能しているので、少しリスクが高くてもポートフォリオを強化することはそれほど悪くありません。